Forum Mt4 Backtest Forex

Ciao a tutti. Volevo chiedere che cosa posso fare se ho bisogno di backtest un indicatore basato sulla recente forza di altre valute. Qui a questo link ci sono alcuni indicatori che volevo usare in backtest, ma sembra che non è possibili. Qualcuno può dirmi quali altre soluzioni devo correre un backtest con MT4 La strategia Tester è per strategie di sperimentazione. EA, ci si può con gli indicatori, ma alcuni saranno lavorare un po 'abituato. per esempio è l'Indicatore utilizza Bid otterrà Prezzo corrente non è prezzo al momento si sta testando in ST. È possibile ricodificare utilizzare Close0 invece d'offerta, ci sono altre soluzioni che potrebbe essere necessario fare. Ciao Raptor, grazie rispondere. Lei pensa che sia tecnico sbagliato se riscrivo l'indicatore in un EA utilizzando i buffer come se fosse un indicatore zen4x: Ciao Raptor, grazie rispondere. Pensi che sia tecnico sbagliato se riscrivo l'indicatore in un EA utilizzando i buffer come se fosse un indicatore. Non puoi, alcune funzioni indicatore del lavoro solo in indicatori e non funziona in un EA, per esempio, IndicatorCounted () Spia Funzioni Queste funzioni non possono essere utilizzati in esperti e script. Raptor, se uso Arraycopyseries chiamato da un EA durante il backtest, posso usare ASK e BID da altre coppie. È giusto. Sto cercando di trovare tutte le informazioni su MQL4. Non volevo postare domande di base, ma non so molto di ciò che è possibile e ciò che non è nella prova environment. MT4 Backtesting discussioni ho deciso di scrivere questo piccolo tutorial, perché backtesting sistemi diversi esce molto spesso in discussioni su questo forum. Sembra che ci sia un sacco di confusione su problemi di affidabilità e come fare per raggiungere i più accurati risultati possibili. Io non sono un guru di programmazione o di trading, ma io credo di poter fornire un po 'di risposta è stata utile sul backtesting using MT4. Buona backtesting è importante quando si considera un approccio di sistema-trading, perché si vuole avere un'idea della fattibilità della vostra idea prima di andare a vivere con almeno lo faccio. Se siete backtesting con una qualità di 50 modelli, eh. non puoi davvero essere sicuri che cosa sta succedendo. Se si dispone di una qualità di 90 modellazione, è possibile avere più fiducia sul modo in cui il sistema in realtà avrebbe compiuto. Contenuto: - Sezione 1: E 'MT4 Backtesting affidabile - Sezione 2: DownloadingImportingConverting 1M dati - Sezione 3: Configurazione del Backtester - Sezione 4: Altri problemi Sezione 1: E' MT4 backtesting affidabile Questa domanda viene spesso abbastanza riscaldato e persone anche arrivare al punto di fiamma tra loro su di esso. Backtesting in MT4 può essere affidabile, ma la sua affidabilità è subordinata i dati che si sta backtesting su. Dati conto demo che viene trasmesso attraverso un conto demo broker ha lacune, fori, e non è fondamentalmente adatto per il test. Quando backtesting, si consiglia di utilizzare il modello ogni tick e avere dati precisi 1 milione per ottenere possibile il test più accurato. I dati 1M è importante, perché il modello ogni tick utilizza qualunque sia il più piccolo lasso di tempo a disposizione è disponibile e quotfakesquot il movimento dei prezzi all'interno delle barre più piccoli disponibili. Avere dati 1M consente l'interpolazione frattale all'interno di barre di verifica solo all'interno della gamma molto ristretta di 1M bar. La soluzione più semplice e solo a questo è di utilizzare buoni dati 1M. I dati più completa è possibile ottenere almeno gratuitamente è da Alparis Databank. Hanno i dati in formato nativo MT, il lasso di tempo 1M indietro fino a metà 2004. Tuttavia, l'impostazione dei dati per l'utilizzo richiede una certa facendo. Sezione 2: DownloadingImportingConverting 1M (1) È necessario modificare MT4 per consentire più barre. Andare nel menu Strumenti, quindi andare su Opzioni o CO appena colpito. Andate nella scheda tabelle e mettere in 9999999999999 per bar nella storia. MT4 imposterà qualunque sia la sua massima è. Nota: Il motivo MT4 ha un numero di bar limitato per cominciare è perché più barre (soprattutto se usato in modelli di backtesting) significa MT4 sta per mangiare più spazio HD. (2) Scaricare i dati di 1 milione di Alparis Databank in qualunque currencyies si sta andando a testare su. (3) importare i dati in MT4 utilizzando il Centro di Storia. Vai a Strumenti GT History Center o spingere F2. Assicurati di importarlo in valuta corretta e nei tempi M1. Non volete i dati EURUSD essere importante in USDCAD per esempio. (4) Convertire i dati utilizzando lo script convertitore periodo compreso nel MT4 hai solo 1 milione di bar in questo momento. Devi aprire i grafici non in linea per fare questo. - Vai Al menu File, quindi Apri Offline, selezionare i dati 1M della valuta è necessario convertire. Un grafico si aprirà con tali dati. - Allora Trascinare amp cadere lo script periodconverter sul grafico in linea. Il int ExtPeriodMultiplier che è possibile modificare è il moltiplicatore si sta applicando al grafico. Così il che rende 5, permette di convertire i dati in dati 1M 5M. - Per Sake simplicitys, è necessario eseguire il convertitore periodo con i seguenti numeri interi per ottenere tutti i tempi backtesting: 5,15,30,60,240 e 1440. Nota: è possibile anche convertire i dati 1m a tempi non nativi per MT4 se consiglia di fare qualche analisi spia o qualcosa su un altro periodo di tempo. Congratulazioni, avete ora importati e convertiti dati in MT4. Ora, per il bene di illustrare uno dei miei punti precedenti, aprire una valuta aver importato i dati su. Guardate la differenza nei bar dei dati scaricati in contrasto con i dati in streaming in da un broker Demo Quindi, se avete scaricato i dati 1M dal 04 lug-AGO 05 guarda il grafico a agosto 05s fine e 05s settembre inizio. Si noterà che le barre (su ogni frime volta se li avete convertito correttamente) dal vostro periodo di tempo scaricato sarà più completo. Sezione 3: Configurazione del Backtester Ora che hai successo importato i dati completi, ci sono un paio di cose che dovete fare per eseguire un backtest affidabile. (1) Selezionare l'opzione ricalcolare la prossima volta che si esegue un backtest, perché è necessario il backtester di utilizzare i nuovi dati felici lucidi (che è solito fare a meno che dite). Ogni volta che si importano nuovi dati, è necessario ricalcolare (I ricalcolare ogni pochi test solo per sentirsi al sicuro, forse il suo un riflesso di problemi di fiducia interne, ma questo è un altro FAQ). (2) Selezionare l'opzione data di scadenza e impostare l'intervallo di date solo per un periodo di tempo in cui si dispone di buoni dati affidabili. In questo modo tu sei solo backtesting la roba buona. Esso si rifletterà nella percentuale qualità modellazione. (3) Assicurarsi che il modello è impostato su ogni tick. Se non sei, tutto questo duro lavoro che abbiamo appena fatto è stato per niente. Ho affrontato il motivo per cui facciamo questo in precedenza nelle FAQ. Sezione 4: altri aspetti MT4 è un work in progress, a volte ci sono strani insetti che emergono in backtesting. Tuttavia, di solito quando si pensa di avere un bug per le mani, c'è qualcosa di sbagliato con il codice. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante il debugging è. In caso di problemi, controllare il codice in primo luogo perché la sua, probabilmente il problema. Se davvero pensi di avere un bug legit sulle mani, posta a forum MT4. Perché non sono in realtà backtesting su ogni tick che è accaduto si tratta di una interpolazione sui dati 1M, non è ancora una perfetta riproduzione di ciò che è realmente accaduto nei mercati. A causa di questo, 1M e 5M scalping EA che entrare e uscire di mestieri molto velocemente verrà eseguito in alcuni problemi proprio a causa di questa limitazione. Il lasso di tempo più lungo si sta operando su, meno è probabile il test deve essere ostacolato da questo. Bene, questo è tutto quello che posso pensare ora. Ho letto questo corso, credo di aver fatto tutto chiaro e avere la procedura descritta in modo corretto. Se notive un errore, me lo faccia sapere, e Ill corretto nella mia prossima versione del MT4 backtesting FAQ. Ringraziamenti: Ho imparato la maggior parte di quello che so di MT4 e il commercio in generale da questi forum e altri simili. Grazie a tutte le persone che contribuiscono che mi hanno fornito con bocconcini di informazioni utili. Ci sono troppi nomi e alcuni di loro sono strani, un sacco di numeri in loro, ecc da elencare, ma un grave grazie a tutti i collaboratori StrategyBuilder là fuori. Buona fortuna nei mercati tutti. In un altro thread qui su FF mackdodger discute e fornisce soluzioni in termini di affidabilità backtesting MT4: Ecco un interessante punto di vista di Joe Ross su backtesting: La sua nostro lavoro al commercio quotFuturesquot non quotHistoriesquot quotThroughout degli anni Ive stato il commercio e la scrittura di Ive spesso scritti su mente sethaving il giusto stato d'animo per il tuo trading in modo da diventare un vincitore. Ive ha dichiarato che è il nostro lavoro al commercio quotfutures, quot non quothistories. quot Il futuro è il prossimo bar sul grafico. Non puoi eventualmente sapere come si svilupperà, come i prezzi si muoveranno veloci, o dove andrà a finire. Dal momento che nessuno di noi sa dove il successivo tick sarà, è impossibile sapere dove il segno di spunta, dopo che sarà, o il segno di spunta dopo che, ecc Tutto ciò che sappiamo in ogni momento è quello che state vedendo. È interessante notare che ciò che vedesse non può essere vero. Se siamo Daytrading, non siamo sicuri che ciò che stavano vedendo è un cattivo segno di spunta, soprattutto se non è troppo lontano fuori strada dal movimento dei prezzi. Il quotidiano doesnt grafico a barre dire sempre la verità, neanche. L'open non può essere dove il primo commercio ha avuto luogo. La stretta è semplicemente un consenso, e può essere un po 'distante da dove l'ultimo commercio ha avuto luogo. L'alta non può essere stato l 'alto, ed il basso non può essere stato il basso. Se non credere che, allora io vi sfido a prendere qualsiasi giornale e dare un'occhiata ad alcuni dei mesi indietro. Per esempio, se lo scambio ha riferito che un mese indietro hanno aperto alle 9755, con un massimo di 9802, un minimo di 9760, e una stretta di 9784. Questo fa alcun senso Come può la bassa essere superiore allo scoperto Come può il vicino essere superiore alla alta thats Eppure il tipo di spazzatura che dobbiamo mettere in su con in questo business. Ora si conosce il problema con i test di nuovo. Back testing e test simulato sono basate su nient'altro che bugie. Ecco perché essi non funzionano quando effettivamente metterli alla prova con i dati reali. In realtà, ci sono molte ragioni per cui di nuovo il test e il lavoro di simulazione abituato, e posso anche metterli in grembo proprio qui. Perché non avete veramente sapere dove erano l'alto o basso, o se il mercato mai veramente scambiato lì, non si sa se la fermata simulato è stato tolto o no. Se tu dici di avere un sistema in cui se si ottiene tre fino giorni, seguiti da un giorno verso il basso, il mercato sarà dodici giorni da oggi 82 del tempo, allora il vostro universo statistico complesso può essere basata su ciò che non è vero. Avete mai guardato il cacao dal aperto fino alla fine Si può chiaramente vedere scambiato a cielo aperto, ma per il momento la chiusura del mercato, la volontà aperta a volte essere collocata di fronte al vicino. Questo potrebbe essere cinquanta o più punti di distanza dal punto in cui si è visto aperto e commercio, e anche come nato da un rapporto di tempo e di vendita. Il modo in cui riportano i prezzi del cacao sta per dare una misura a un sacco di commercianti candeliere. Perché, perché stanno andando a vedere troppi quotdojisquot (ApriChiudi), più che sono veramente lì. Cacao non è l'unico colpevole, ma storicamente, è certamente uno dei peggiori quando viene visualizzata una barra completato in un grafico, non avete idea che i prezzi modo mossi prima. Non si sa se si sono mossi verso il basso o verso l'alto prima prima. Non si sa se i prezzi aperti e poi spostati in alto, è andato verso il basso, e poi scambiati nella metà inferiore della fascia di prezzo fino alla chiusura, in cui i prezzi in tempo salito fino all'alta e chiuso lì. Non avete idea della sovrapposizione. Ho visto i prezzi del commercio da un estremo all'altro più di una volta ad ogni estremo. In nessuno di questi casi, il tuo stop protettivo potrebbe essere stato tolto intraday. Tu non sai niente della volatilità del mercato in un dato giorno, una volta che si vede una barra di prezzo a termine. Erano i prezzi ticchettio loro normale, cambio minimo segno di spunta, o erano ticchettio due o tre volte il minimo ogni prezzi in tempo passavano Anche se si è acquistato i dati tick per la simulazione, che mostra ogni singolo tick del mercato ha fatto, non sai quello che la volatilità era. Per esempio, non si sa se il SampP ticchettava cinque fluttuazioni minime per tick o venticinque fluttuazioni minime per tick, e se lo stava facendo rapidamente o lentamente. Tu non conoscere e non puoi sapere, e chi ti dice le loro opere sistema simulati, sulla base di tali sciocchezze falso, è un bugiardo. Non sapendo quanto velocemente il mercato era significa che si possa veramente sapere che cosa lo slittamento avrebbe potuto essere. Il più veloce del mercato, maggiore è lo slittamento. Ci si può sedere lì e dire che si sarebbe ottenuto in a un certo prezzo o che si è usciti ad un certo prezzo, ma se non sai la volatilità dei mercati, e quanto velocemente il mercato è stato, non si sa abbastanza per dire che avresti fatto questo e quello. Non sapendo quanto velocemente il mercato è stato, non c'è modo di sapere quanto slittamento non ci sarebbe stato il tuo ingresso o la vostra uscita. Senza la conoscenza di slittamento, non puoi forse conosce il rischio. Questo è vero anche per la volatilità. La volatilità è costituito da gamma di movimento, la velocità e le dimensioni tick. Se non conoscere l'entità di slittamento, non si sa l'entità del rischio che avrebbe incontrato. Come se questo non bastasse, voi non sanno anche quanto sia sottile il mercato è stato al momento avresti scambiato esso. Se siete posizione commerciale, non puoi andare dal volume giornaliero riportato (che è sempre troppo tardi per fare nulla di buono), perché non c'è modo di sapere qual è il volume era al tempo il vostro prezzo sarebbe stato colpito. Quindi, in questo caso non avete idea di che cosa lo slittamento si potrebbe avere incontrato, e ancora una volta non avreste conosciuto il rischio. Se si vuole spendere i vostri soldi su sistemi di trading basati su l'ignoto, allora si deve assumere il rischio di farlo. Dal momento che questo è un business di assunzione del rischio, si ha il diritto di assicurare prezzi in ogni mercato che si cura di. Le compagnie di assicurazione spendono un sacco di soldi per fare in modo che i rischi che corrono sono attuariale suono. Questo è l'equivalente di trovare buoni, ben formate, mercati liquidi al commercio. Ma ogni mercato può diventare completamente caotico. I mercati possono diventare estremamente veloce, e possono diventare molto volatile. Quindi, anche se il sistema è stato back-testato in un mercato liquido, quando quel mercato diventa Andor veloce volatile, il tuo, il sistema simulato di back-test non sarà in grado di far fronte con esso e si perde. E 'come andare a scrivere di assicurazione sulla vita su un fronte di battaglia. Se il sistema simulato di back-testato fa fattore di un certo margine di volatilità dei mercati veloce Andor, poi, quando si sarà negoziazioni nei mercati lenti e non-volatili con il costruito nel fattori, sarete utilizzando un sistema che è totalmente inadeguato per il lento, il mercato non volatile si sono a. il meglio che puoi sperare è un sistema quotoptimizedquot. Come si fa a pensare di competere con i commercianti che agiscono e reagiscono alla realtà che è a portata di mano al momento Ampia back-testing è per gli storici, non commercianti. E 'la visione sbagliata dei mercati. Il vostro commercio deve essere lungimirante, senza essere ridicolo vedere nel futuro. Se non si sa dove il prossimo tick è, come si fa a sapere dove il prossimo punto di svolta del mercato sarà Potete vedere nel futuro forse ti piace al commercio astrologicamente. Quelle persone sono sempre cercando di scrutare il futuro. Nel settore auto hanno un modo di dire, quotTheres un asino per ogni seat. quot Allo stesso modo, ce n'è uno sciocco per ogni indovino che sostiene di poter vedere nel futuro. Credo che si può sempre andare a vostra congrega locale e assumere una strega di dirvi cosa fagioli faranno domani. Può anche essere diritto, di volta in volta. Si può sempre fare come un ciarlatano ha fatto ed eseguire il bioritmo per ogni mercato in base al giorno in cui è iniziato al commercio. In alternativa, è possibile lanciare i mercati oroscopo in base alla stessa data. Con il bioritmo, youll sapere a che ora del giorno in cui il mercato dovrebbe essere sui suoi massimi, e che ora del giorno sarà sui suoi bassi. Youll sapere quale giorno il mercato sarà estatica e raggiungere un nuovo massimo, e quale giorno sarà giù di morale e fare un nuovo minimo. Tuttavia, youll trovare che di volta in volta il mercato raggiungerà nuovi minimi il giorno in cui avrebbe dovuto raggiungere nuovi massimi. Bene, questo è abbastanza facile da spiegare. Si può dire a tutti quotWeve ha avuto una inversione. Fino a quando il mercato inverte di nuovo, le minime saranno gli alti, e gli alti saranno il lowsquot